《期權投機客獲利手帳》



代序1 杜嘯鴻

代序2 金曹

代序3 石鏡泉

代序4 吳家順

自序

前言 我的期權心路歷程



第1部：9大期權心法篇

1.1操盤是行軍作戰

1.2空頭Short，不要做得太多

1.3短線投機應選距離結算不超過30個交易日的期權

1.4短線投機用OTM Long，長線投資用DITM Long

1.5指數期權與股票期權大不同

1.6期指對沖最怕收市時段

1.7歷史數據、Backtesting少不了

1.8制訂交易規則後，長期機械式操盤

1.9天下招式皆有弱點



第2部：指數期權操作篇

2.1指數投機者的利器 —— OTM Debit Spread

2.2最適合用於股災 —— ATM Reverse Iron Butterfly

2.3變化多端的炒波幅組合 —— Iron Condor

2.4又要威又要戴頭盔 —— OTM Credit Spread

2.5大戶的常用操作 —— Collar



第3部：股票期權操作篇

3.1選擇做Long的股票

3.2「值博指數」的概念

3.3「值博指數」的應用

3.4博波幅擴大雙刃劍 —— Strangle

3.5純粹對沖策略



附錄

A.1如何使用PC-SPAN計算香港期權組合按金？?

A.2如何處理「Yahoo!財經」每日股價數據？



《期權投機客VIX獲利絕技》



代序1（錢志健）

代序2（黃寶誠博士）

自序



第1部：甚麼是VIX ？

1.1 VIX 簡介

1.2 VIX 的特性

1.3 VIX 的交易邏輯



第2部：VIX 期貨投機篇

2.1 認識VIX 期貨

2.2 逢高即沽法——最重要的逆勢投機法

2.3 期限結構投機法——較長持倉期的選擇



第3部：VIX 期權投機篇

3.1 認識VIX 期權?

3.2 Naked Short Call 和Credit Call Spread 的夾倉問題

3.3 VIX Long Call—投機者的發達之路

3.4 VIX Long Strangle—好淡通吃絕技



第4部：VIX ETF 篇

4.1 VIX ETF 簡介?

4.2 VIX ETF 相對VIX 的表現

4.3 VXX 和VXZ的結構

4.4 反向VIX ETF──長?必贏？

4.5 另類VIX ETF 投機選擇



附錄

A.1 CBOE Volatility Index（VIX）期貨合約概要

A.2 CBOE Volatility Index（VIX）期權合約概要

A.3 「恐慌指數家族」成員一覽

A.4 如何獲取VIX 及VIX 衍生工具歷史數據



《期權投機客市場中性攻略》



自序??

??? ?

第1部：市場中性策略導航

1.1甚麼是「市場」?? ?

1.2市場中性策略的定義與種類?? ?

1.3市場中性期權策略?? ?



第2部：波幅交易精粹

2.1Long Strangle月初投機法VS月尾投機法——追求高爆炸力?? ?

2.2Long Strangle中長線投機法——追求高波幅連續性?? ?

2.3Iron Condor 對決 Iron Butterfly?? ?



第3部：價內期權配對交易

3.1甚麼是配對交易?? ?

3.2價內期權配對交易優劣與實例?? ?

3.3如何選擇行使價?? ?



附錄

A.1股票期權買賣單位倍數?? ?

A.2股票期貨買賣單位倍數