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股市的科學煉金術:程式交易全圖解

股市的科學煉金術:程式交易全圖解

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9789867283528
曾崇銘
2014年5月28日
150.00  元
HK$ 127.5  






ISBN:9789867283528
  • 規格:平裝 / 350頁 / 17 x 22 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券


















      為什麼要學程式交易?





    Part1基礎篇



    第零章_為什麼要學程式交易?



    第一章_一切從這裡開始


     壹、正確的心態和初步認知

     貳、程式模組對於交易的實益及應賦予之定位

     ?、運用程式交易失敗的幾個原因

     肆、模組性質的分類



    第二章_架構交易邏輯

     壹、初使準備-交易邏輯架構淺談

     貳、時間範圍的選擇

     ?、素材參數的決定

     肆、素材的選擇及搭配原則

     伍、把你的交易邏輯具象化

     陸、架構留倉模組的實例演繹



    第三章_程式語法與結構

     壹、編譯器介面概述

     貳、程式語言要素

     ?、語法結構



    第四章_將你的邏輯架構轉化成程式語言

     壹、參數和變數的宣告與定義

     貳、將邏輯條件轉化為控制式

     ?、模組績效回測

     肆、從績效表解讀模組的特性與改善契機

     伍、預備階段及運作之後



    Part2進階篇



    第五章_從金融市場面認識機械化交易


     壹、似是而非的致富陷阱

     貳、一致性交易的重要性

     ?、什麼是機械化交易

     肆、進退有憑有據



    第六章_交易的決勝關鍵-勝率與賺賠比

     壹、透視績效的結構-期望值

     貳、績效報表的解讀

     ?、勝率與賺賠比的取捨

     肆、建立獲利系統

     伍、頂尖交易員心法



    第七章_模組交易現今概況

     壹、程式交易平台主流區分

     貳、為什麼我們鼓勵讀者建立屬於自己的交易邏輯

     ?、自動化下單趨勢



    第八章_建構程式交易模組Step By Step

     壹、你想要賺哪一種行情

     貳、運用唾手可得的素材建構模組

     ?、架構當沖模組的SOP

     肆、架構留倉模組的SOP

     伍、架構市場掃描SOP

     陸、參數最佳化的探討





    推薦序



    歐洲歐洲交易所資深副總裁 姒元忠




      我和二位作者分別在不同的職場上共事過多年,有著特殊而深厚的革命情感。對於他們即使離開研發或交易部門,卻仍能持續地進行策略研究及模組開發,這種堅定的傻勁感到讚許,也很慶幸後進對市場的熱情,得以從我們這個世代傳承下來。



      基於這般情誼,時值歐洲期貨交易所正在推廣台股期貨與選擇權聯結產品合作,即使千頭萬緒,有開不完的會議、跑不完的行程,百務繁忙之際,在作者的力邀之下,我很高興有此榮幸,也盡量安排時間來研讀二位作者的大作,為此書撰寫推薦序文。



      程式交易引進國內,雖只有短短十多年的時間,但於國外卻早已蔚為風潮,在各個市場中佔有相當的比重,更是許多專業投資機構所倚重的一種交易工具。有鑑於此,未來程式交易在國內的發展亦將日漸蓬勃,並在國內的投資及交易市場上形成重要的主流之一。



      我個人寄身於期貨市場近三十年,看過許許多多的起落與興衰,深知在這個市場想要成功,所憑藉的除了本身的努力之外,還必須有正確的方法、嚴謹的紀律,和一點點好運氣,如果再加上優異的輔助工具,更可以達到事半功倍的效果。好運可以透過廣植福田來累積,平日多說好話、做好事,多種善因、結善緣,自然可得福報善果。作者藉由介紹MultiCharts這套強大的交易輔助工具,一併將他們對於交易的觀念、建立交易程式的細節過程,以及架構程式可能遭遇的各種障礙與困難,用最淺顯易懂的表達方式,無私地分享給大眾,使讀者得以朝正確的方向去努力,在兼顧風險和交易紀律之下,建立出對的交易方法,進而撰寫出績效優秀的交易程式。



      此書中沒有過多的理論和艱澀的專業術語,更沒有令人眼花撩亂的統計數據或報表,只有作者多年深厚累積的經驗分享,還有為了使讀者能夠心領神會,而精心鋪陳的譬喻,以及清楚且詳實的圖示與範例。



      無疑地!就剛剛入門的讀者而言,這絕對是一本必讀的工具書,隨著作者在章節題序上的佈局安排,從系統平台的簡介、對交易的認知、邏輯的基礎概念、程式語法能力、實例演練,一直到程式的績效評估,逐步幫助讀者培養程式交易的基礎能力;文中還有許多關於交易本質的觀念闡述與見解,對於已在市場多年,卻仍未能建立出一套交易方法的人來說,更是值得一讀,並且再三地思考領略箇中道理。



      在此除了預祝此書大賣之外,我還要勉勵二位作者能夠堅持對市場的熱情,秉持著咱們以往的處事態度『實事求是、精益求精』,我相信你們能給讀者的絕對不僅僅於此,也希望你們能繼續撰寫更為深入的書籍內容,持續地將正確的觀念分享給有需要的讀者。



    作者序



    陳宥任序




      儘管先前寄身於證券、期貨業內長達十五年之久,但沈潛於市場邊緣多年的我,與這個領域僅有的一絲連結,就只剩下程式交易。幸運的是,所處的環境仍讓我保有持續研究的動力與客觀條件,還有幾位可以相互砥礪、共同成長的好友們相伴。



      我與另一位作者曾崇銘兄,自服役期間一同考取期貨執照起,之後一路上道義相砥、過失相規,至今也有近二十年的情誼。前年歲末他向我提出合作寫書的構想,起初總以『閉門造車多年,野人獻曝惟恐貽笑於大方』為理由,予以婉拒。然而禁不住一再的懇切邀約,以及受他那『己達達人』的善願所感動,遂允諾負責編撰一小部分篇幅。



      由於本書定位於『讓從未接觸過程式交易的人,了解程式交易的本質;使沒有撰寫程式經驗的讀者,也能夠輕鬆學會建立交易模組』。因此,在編撰的過程中,我努力地回想十幾年來所經歷的每一道過程,想想我當初是如何地學習和意會各個環節的核心,以及在過程中曾經遭遇過什麼樣的瓶頸,而突破這些瓶頸之後又得到什麼樣的領悟,期盼能給讀者們一個最完整的『建構模組流程』。未料,著手下筆之後竟欲罷不能,由原來的一小部分篇幅,卻擴展成第零章至第四章,再加上最後的結語部分。之所以演變為這樣的結果,是因為想要傳遞給讀者的觀念和細節實在是千頭萬緒,既瑣碎、又繁雜,每個值得深入的枝節,都可以衍生為一個長篇主題。



      儘管如此,礙於篇幅限制,有許多更深入的主題未能於書中探討,畢竟本書是以初階為定位。在本書的前半部分,我著重在交易本質的闡述、模組的架構流程,與過程中應注意的環節、程式語法的結構,以及模組績效的評估方法,並以一個簡單的邏輯條件,作為架構模組的範例。。



    曾崇銘序



      從1998年Q4機緣巧合踏入了金融市場,在菜鳥業務的階段中,看見大多頭(或空頭)行情所帶來洗禮,以及客戶對帳單所展現的極端損益,那時台股行情算是明顯趨勢盤,配合高波動率,往往有不錯佳績。於是開始懵懵懂懂介入金融操作領域,從最簡單30分鐘的34根移動平均線開始,均線之上偏多操作,之下則偏空看待,後來遇到了盤整盤問題,不幸被市場狠狠的修理一番。或許讀者看到這段時會覺得很不可思議,但在當時的時空背景下,技術分析的書都是直接從國外翻譯,只能簡略介紹它的概念。舉例而言,KD低檔黃金交叉是買進時機,死亡交叉是賣出的時刻,果真如此呢?當然有時候是對的,有時候則是錯得離譜,一樣又得再度面臨指標失靈的窘境。



      於是被迫再度潛心修習,去認識其他更多的技術指標,也開始接觸程式交易軟體TradeStations 2000i,從國外網站買原文書開始摸索,好不容易粗略地學會了一些初階語法,但是總覺得好像還缺了什麼東西,就像一道美味菜餚缺了什麼食材搭配,怎麼也吃不出期待中的味道。將撰寫出的策略與跑出來的報表,應用在真實市場做驗證,卻和想像中的結果仍有一段落差,也不知道該怎麼繼續向上提昇功力,只好回頭專心做好本業,等待緣分和時機的降臨。



      隨著市場手續費漫天的殺價,荷包又開始面臨邊際報酬遞減的挑戰。此時有貴人出現了,在偶然機會裡與本書的另一位作者陳宥任再度碰面(其實我們早在當兵時就已經認識了),當時他已在證券期貨業界多年,也有相當的職位,而且專攻於程式交易領域。在他不藏私地傾囊相授之下,我的功力自然精進不少,解決了先前的許多盲點,於是再度踏進操作領域時,成績已有明顯的進步。心懷感念,真的非常感謝有這位貴人的提攜指點。



      在現今資訊爆炸時代,金融操作書籍一本接著一本上架,於是在2012年末跟宥任提起寫書的事,將我們所經歷過一些觀念與經驗,透過本書的陳述,讓讀者較容易吸收,並能有正向啟發作用,少走些冤枉路,也期盼在看完本書之後,讀者能夠創造屬於自己的分析方法與操作策略。




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