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金融數學與隨機微積分

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			9789574145089
			陳松男
			新陸書局
			2007年5月01日
			217.00 元
			HK$ 195.3

詳
細
資
料

規格：平裝 / 374頁 / 18K / 普級 / 單色印刷 / 初版
出版地：台灣

分
類

專業/教科書/政府出版品 > 財經類 > 財務金融 > 財務管理

同
類
書
推
薦

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Essentials of Corporate Finance (11版)

Fundamentals of Corporate Finance (11版)

財務管理理論與實務（7版）

內
容
簡
介

　　*布朗運動與機率平賭理論基礎；
　　*Girsanov Theorem, Novikov Condition & Radon-Nikodym Derivative；
　　*計價與機率測度轉換：即期、遠期測度與遠期交換測度；
　　*祥述核心理論直覺概念；
　　*精選範例闡述應用與運算技巧
　　*財務理論與金融工程學必備數學

目
錄

第一篇　基礎數學與理論統計篇
第１章　集合之基本概念
第２章　機率之基本概念
第３章　常用微積分法則演算技巧
第４章　期望值、協方差、動差運生函數與特徵函數
第５章　風險概念及基礎機率分布函數
第６章　其他常用的機率分配

第二篇　布朗運動、機率平賭與隨機微積分篇
第７章　布朗運動
第８章　機率平賭
第９章　隨機微積分與Ito微積分
第10章　Black-Scholes選擇權模型：概念與Ito公式之應用

第三篇　機率平賭評價、Girsanov定理與評價及機率測度轉換
第11章　機率平賭評價方法
第12章　Girsanov理論，Novikov條件與Radon-Nikodym Derivative
第13章　計價轉換、機率測度轉換與遠期機率測度
第14章　隨機微分方程

第三篇　應用篇：衍生性商品評價
第15章　Merton 選擇權模型(考量件金股息)
第16章　Black模型－期貨選擇權
第17章　匯率連動遠期契約
第18章　重設型賣權
第19章　連續履約價（或限界）選擇權

書
評

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